главная о портале наши партнеры реклама на сайте контакты карта сайта

АВТОРИЗАЦИЯ

Логин:
Пароль:
регистрация
забыли свой пароль?
  • 13. Организация обучения и сертификации актуариев в Российской Федерации

13. Организация обучения и сертификации актуариев в Российской Федерации


Владимир Новиков, кандидат физико-математических наук, председатель правления Гильдии актуариев, председатель комитета Российского союза автостраховщиков

Рынок страхования в Российской Федерации подошел к этапу, когда возможен постепенный переход к новым способам его регулирования, основанным на мотивированном суждении. Ключевую роль в этом процессе, безусловно, должны играть сертифицированные актуарии.

В настоящий момент необходимо решить вопросы о содержании работы актуариев, степени их ответственности за исполнение тех или иных функций, требованиях к квалификации актуариев, порядке обучения и сертификации актуариев.

Логично искать ответы на эти вопросы, приняв за основу опыт стран с развитой страховой индустрией и фактическое содержание деятельности российских актуариев.

Профессия актуария насчитывает более 150 лет истории. Актуарная функция признана неотъемлемой составляющей деятельности страховых организаций. Современное понимание деятельности актуария выходит за рамки страховой отрасли.

Действительно, совершение сделок финансового характера, где платеж зависит от некоторого события, имеющего вероятностную природу, в современной экономике встречается не только в страховании. По данным Международной ассоциации актуариев востребованы актуарии не только в сфере страхования, но и в банках, инвестиционных компаниях, в организациях государственной системы здравоохранения, пенсионного обеспечения и социальной защиты.

Точное определение профессии актуария является излюбленной темой дискуссий на страницах профессиональных журналов и в ходе конференций. При этом ситуация схожа с определением такого ключевого понятия в страховании, как риск: любое точное определение является неполным, однако все понимают, что такое риск. Поэтому предлагается дать определение профессии актуария, исходя из результатов, которые от него ожидают.

Полезность актуариев имеет разное содержание для различных категорий потребителей результатов их деятельности. Можно выделить три категории потребителей результатов деятельности актуариев – регулятор рынка, менеджмент компании и акционеры компании. Для корректности следует назвать еще одну категорию, в интересах которой работают актуарии, – реальные и потенциальные страхователи, но на практике интересы этой категории представляет страховой надзор.

Называющий себя актуарием человек должен иметь определенные знания и навыки как минимум в трех областях – математике, инвестициях и правовых вопросах. Кроме того, актуарные решения и выводы влияют на экономические отношения, на формирование финансовых показателей компании, поэтому экономические знания – неотъемлемая часть профессии актуария. Поскольку страхование реализуется путем заключения договоров, а страховые компании работают в определенном правовом поле с точки зрения надзора, бухгалтерского и налогового учета, от актуария требуются знания и навыки и в этой сфере.

Нередко актуария путают с математиком. Однако актуарий в отличие от математика должен получать ответы и делать выводы даже в ситуации, когда нет полноты информации для точного решения задачи. Многие актуарные методы расчетов опираются на экспертное мнение и с трудом могут найти строгое математическое обоснование. Принципиальным отличием деятельности актуария от работы финансиста или юриста является использование вероятностной философии, предполагающей, что результат деятельности компании или вида страхования есть результат реализации нескольких случайных процессов: повтори деятельность компании опять, и результат будет другим.

К традиционным задачам актуария относятся тарификация, резервирование, отслеживание соотношения активов и обязательств, оценка убыточности по видам страхования.

Дополнительными задачами, где высока степень вовлечения актуариев, являются:

определение уровня собственного удержания при перестраховании;

координация работ по формированию базы данных договоров и убытков;

формирование систем оплаты труда агентов и продавцов;

определение результата деятельности подразделения (вида, страхования, региона);

финансовое планирование и прогнозирование;

совершенствование действующих и разработка новых страховых продуктов;

экономическое обоснование изменений, вносимых в документы, служащие основанием для выдачи лицензий.

В России де-факто имеется определенное количество достаточно профессиональных людей, которые выполняют функции актуариев в компаниях. В последние 2 года в связи с развитием массового страхования даже образовался кадровый голод в отношении актуариев, то есть потребность в актуариях сформировалась естественным путем.

Однако большое количество людей, называющих себя актуариями, занимается преподавательской деятельностью в ВУЗах. Парадокс: актуарные дисциплины изучаются в большом количестве ВУЗов, а актуариев не хватает. Дело в том, что зачастую актуарные дисциплины в ВУЗах позиционируются как прикладной раздел математической статистики. Многие ученые считают актуариев математиками, получающими большую зарплату от страховых компаний. На самом же деле с математики актуарий только начинается.

Выход из этой ситуации в мировой практике найден: квалификация актуария складывается из университетских знаний и профессиональных навыков, получаемых в ходе практической работы в страховой компании и участия в профессиональном объединении; период становления полноценного актуария занимает в среднем 3–4 года после окончания ВУЗа.

Вопреки бытующему мнению для создания полноценной профессии актуария в России многое уже сделано. Гильдия актуариев, преобразованная из Общества актуариев, взяла четкий курс на формирование цивилизованного сообщества практикующих актуариев. Принята программа обучения актуариев, ставшая результатом взаимодействия с иностранными актуарными обществами в первую очередь с Институтом актуариев Великобритании, переведены на русский язык учебные пособия, соответствующие международным стандартам. В инициативном порядке Гильдия актуариев начала принимать добровольные экзамены в соответствии с этими стандартами.

Принципиально важным является формирование программы обучения актуариев и требований к их квалификации, которые соответствовали бы международным стандартам. Для сертификации актуариев необходимо, кроме квалификации, наличие знаний и навыков в рамках законодательно закрепленных за актуариями обязанностей. И здесь объективно целесообразно тестирование или иная форма отбора актуариев со стороны страхового надзора из числа лиц, уровень знаний которых подтвержден Гильдией актуариев.

Проблема заключается в том, что в настоящий момент актуарии для надзора за страховой деятельностью практически не нужны. Основной интересный с актуарной точки зрения показатель – величина страховых резервов в настоящий момент регулируется жестким способом соответствия шаблону. При этом очевидно, что результат зачастую неадекватен истинному размеру обязательств. Достаточно сравнить размеры резервов, информация о которых предоставляется надзору и которые даются по МСФО или по линии внутренней отчетности перед акционерами.

Создание института актуариев должно сопровождаться изменением в системе надзора за резервированием, а затем и в системе надзора за соотношением активов и резервов.

Отсутствие актуариев в системе страхования жизни привело к ситуации, когда никаких нормативов не существует и каждая компания действует по своему положению о резервах, которое принималось зачастую много лет назад и весьма формально.

Проблема объективности действий актуария кроется в полной подконтрольности его действий менеджменту компании. В результате акционер может не получить объективной информации о состоянии своего бизнеса, надзор не увидеть на раннем этапе проблем с платежеспособностью. Кроме того, ряд актуариев просто используется для того, чтобы правильно и легитимно обходить все сложности при формировании той или иной схемы. Нет подконтрольности надзору, нет подконтрольности профессиональному объединению.

Актуарий должен заниматься всем комплексом указанных выше задач и при этом быть востребованным со стороны всех трех потребителей результатов его деятельности. Поэтому ключевым вопросом для объединения актуариев является создание системы подготовки актуариев и проведения профессиональных экзаменов, соответствующей мировым стандартам, и работа этой системы на регулярной основе. Аттестованный таким образом специалист будет полезен менеджменту компании, а регулятор и надзор смогут опереться при изучении страховой организации на его мнение.


смотреть комментарии (0)

Скачать Актуарий №1(.pdf)  

1. Общее собрание гильдии актуариев 

2. Конференция ОСАГО 

3. Проект ТАСИС 

4. Актуарии в системе надзора 

5. Моделирование пенсионной системы (возмещение утраченного заработка) 

6. Применимость таблиц смертности в актуарных расчетах 

7. Практические замечания по оценке резервов убытков в страховании, отличном от страховании жизни 

8. Моделирование рынка ОСАГО 

9. Разделение исходящей премии по сегментам 

10. Некоторые методы прогнозирования временных характеристик рисков, связанных с катастрофическими событиями 

11. Обратные задачи для марковских моделей 

12. Новый подход к определению и анализу компонент волатильности и финансовых индексов 

13. Организация обучения и сертификации актуариев в Российской Федерации 

14. Актуарное образование в Питере 

15. Актуарное образование в Уфе 

16. Молдова 

17. Профессия актуария в Сербии 

Разработка сайта:
Студия "Креативика"
© IAAC 2007. Адрес: 125284, Москва, 1-й Хорошевский проезд, 3А
тел.: +7 (495) 653-15-38, +7 (495) 945-41-31,
e-mail: Chief@actuaries.ru
Rambler's Top100 Rambler's Top100 Страховой каталог INS.ORG.RU Яндекс цитирования Деловой портал СНГ - Бизнес в России, СНГ и за рубежом