- 8. Моделирование рынка ОСАГО
8. Моделирование рынка ОСАГО
В целях подготовки данного доклада Независимым актуарным информационно-аналитическим центром было проведено исследование развития рынка ОСАГО за 3 года, построена модель его развития на ближайшие несколько лет. Для прогнозирования основных показателей системы ОСАГО и анализа ее финансовой устойчивости при различных вариантах системы тарификации была разработана актуарная имитационная модель и проведено моделирование в период до 2009 год при различных сценарных значениях страховых тарифов:
1. Страховые тарифы, установленные Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2005 г. № 739.
2. Скорректированные страховые тарифы с учетом сохранения стабилизационного резерва к концу 2009 года на уровне 2006 года.
3. Страховые тарифы, рассчитанные по обобщенной линейной модели, скорректированные с учетом сохранения стабилизационного резерва к концу 2009 года на уровне 2006 года.
При разработке алгоритмов, составляющих методическую основу модели, ставилась задача максимального уровня детализации расчетных показателей с учетом специфики имеющейся статистической информации. Информационной базой для настоящего исследования являлись данные: форма №2-С за период с 2003 по 2005 год, форма № 8-страховщик за период с 2003 по 2005 год, данные статистических форм Российского союза автостраховщиков (РСА) за период с июля 2003 год по март 2006 года, агрегированные данные РСА для расчета тарифов за период с 1 июля 2003 года по 30 июня 2006 года.
Результаты расчетов по сценарию 1 приведены в табл. 1.
Таблица 1
Доходы и расходы системы ОСАГО (сценарий 1), млрд рублей
Показатель |
Год прогноза | |||
2006 |
2007 |
2008 |
2009 | |
Страховая брутто-премия, начисленная в отчетном периоде |
57,11 |
57,51 |
57,91 |
58,31 |
Отчисления от страховой брутто-премии в резервы компенсационных выплат (резерв гарантий и резерв текущих компенсационных выплат) за отчетный период |
1,71 |
1,73 |
1,74 |
1,75 |
Страховые выплаты, произведенные за отчетный период в том числе |
31,04 |
41,88 |
52,91 |
65,76 |
по страховым случаям текущего квартала |
27,00 |
34,27 |
42,32 |
51,60 |
Резервы убытков на конец отчетного периода в том числе |
17,55 |
24,26 |
31,36 |
38,77 |
по страховым случаям текущего квартала |
11,28 |
14,32 |
17,69 |
21,56 |
Резерв незаработанной премии на конец отчетного периода |
22,73 |
22,89 |
23,05 |
23,21 |
Расходы по ведению страховых операций |
11,42 |
11,50 |
11,58 |
11,66 |
Изменение РНП, РЗУ, РПНУ за отчетный период |
7,41 |
6,87 |
7,26 |
7,57 |
Итого – доходы |
57,11 |
57,51 |
57,91 |
58,31 |
Итого – расходы |
47,54 |
61,06 |
72,69 |
85,76 |
Финансовый результат (превышение доходов над расходами или расходов над доходами) |
9,57 |
-3,55 |
-14,79 |
-27,45 |
Коэффициент состоявшихся убытков, % |
67,30 |
84,79 |
104,00 |
125,92 |
Анализ результатов моделирования показывает, что в указанный период страховая брутто-премия практически не изменяется, несмотря на заложенный в сценарии годовой рост числа проданных полисов на уровне 6%. Это связано с тем, что система бонус-малус «работает» на понижение премии, которое нивелирует рост рынка.
Более чем 2-кратный рост страховых выплат обусловлен инфляционными процессами и ожидаемым ростом частоты наступления страховых случаев с 4,97% в 2006 году до 6,08% в 2009 году. Указанные процессы приводят к почти 2-кратному росту коэффициента убыточности с 67,30% в 2006 году до 125,92% в 2009 году. Следует отметить, коэффициент убыточности превышает критическое значение (77%) уже в 2007 году, что приводит к превышению расходов над доходами системы ОСАГО, а следовательно, и к расходованию средств стабилизационного резерва (более подробно рассмотрено далее).
Таким образом, сохранение прежней системы тарификации в конце 2009 года приведет к убытку системы ОСАГО в размере 27,45 млрд рублей, что достигнет почти половины собранной в этом году премии.
Перейдем к обсуждению проблемы исчерпания стабилизационного резерва. На рис. 1 приведены результаты прогноза размера стабилизационного резерва в указанный период. Видно, что стабилизационный резерв подвержен значительным колебаниям: по итогам 2006 года ожидается его почти 2-кратный рост, а в последующие годы сокращение средств стабилизационного резерва будет происходить по зависимости параболического типа. При этом полное исчерпание стабилизационного резерва произойдет в первой половине 2008 года, то есть страховые компании будут работать себе в убыток и резко возрастет вероятность их разорения.
Рисунок 1
Стабилизационный резерв
Понятно, что изложенный сценарий развития рынка ОСАГО (сценарий 1) не допустим как с точки зрения страховщика, так и с точки зрения страхователя, поэтому необходимость повышения страхового тарифа очевидна. Требуется определить величину и сроки повышения.
Для ответа на этот вопрос предположим, что новые тарифы вступят в действие с 1 января 2007 года. Повышение страхового тарифа может быть обусловлено различными критериями. Разумным представляется следующий критерий.
В соответствие с действующим законодательством в период до 1 июля 2006 года на рынке ОСАГО формировался резерв выравнивания убытков (РВУ), который по состоянию на 31 декабря 2005 года составил 10,8 млрд рублей, а после 1 июля 2006 года был переведен в стабилизационный резерв. Учитывая то, что РВУ прекратили формировать, что означает признание его объема достаточным, в качестве критерия корректировки страхового тарифа можно использовать условие сохранения в конце 2009 года значения стабилизационного резерва на достигнутом уровне в ценах 2006 года или в номинальном исчислении – 16,13 млрд рублей.
Проведенные расчеты показывают, что для выполнения указанного критерия базовый страховой тариф, указанный в Постановлении Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2005 г. № 739 необходимо повысить на 47% (сценарий 2). Ожидаемые финансовые результаты развития рынка ОСАГО при таком сценарии приведены в табл. 2, а динамика изменения стабилизационного резерва – на рис. 1.
Таблица 2
Результаты расчетов по сценарию 2
Показатель |
Год прогноза | |||
2006 |
2007 |
2008 |
2009 | |
Итого – доходы |
57,11 |
84,53 |
85,13 |
85,72 |
Итого – расходы |
47,54 |
78,03 |
79,03 |
92,14 |
Финансовый результат (превышение доходов над расходами или расходов над доходами) |
9,57 |
6,50 |
6,10 |
-6,42 |
Коэффициент состоявшихся убытков, % |
67,3 |
69,05 |
70,75 |
85,66 |
Однако такое значительное единовременное повышение страхового тарифа (сценарий 2) приведет к резкому колебанию значения коэффициента убыточности в течение расчетного периода, что негативно скажется как на страхователях (в 2007 году), так и на страховщиках (в 2009 году). Для устранения указанного недостатка можно рекомендовать проведение ежегодного актуарного оценивания рынка ОСАГО и по его итогам индексацию старых или назначения новых страховых тарифов.
Очевидно, что одним повышением страхового тарифа всех проблем действующей системы тарификации не решить, так как система несбалансированна для различных типов транспортных средств, а также для различных территорий преимущественного использования. Так, например, на 2006 год по легковым автомобилям физических лиц коэффициент убыточности (71,7%) почти на 70% выше, чем по легковым автомобилям юридических лиц (42,7%).
Для того чтобы рассчитать более сбалансированную систему тарификации была использована обобщенная линейная модель (ОЛМ). Согласно сценарию 3 страховые тарифы, рассчитанные с использованием ОЛМ, необходимо было скорректированы с учетом сохранения стабилизационного резерва к концу 2009 года на уровне 2006 года.
Коэффициенты состоявшихся убытков для различных сегментов, рассчитанные по сценарию 3, приведены в табл. 3 и 4.
Таблица 3
Коэффициент состоявшихся убытков (%) по различным типам ТС (сценарий 3)
Показатель |
Год прогноза | |||
2006 |
2007 |
2008 |
2009 | |
Легковые автомобили физических лиц |
71,7 |
71,4 |
71,6 |
86,7 |
Легковые автомобили юридических лиц |
42,7 |
55,9 |
71,5 |
86,6 |
Грузовые автомобили с разрешенной максимальной массой 16 т и менее |
71,1 |
69,9 |
69,5 |
84,2 |
Грузовые автомобили с разрешенной максимальной массой более 16 т |
51,6 |
61,3 |
70,8 |
85,7 |
Таблица 4
Коэффициент состоявшихся убытков (%) по различным территориям преимущественного использования (сценарий 3)
Показатель |
Год прогноза | |||
2006 |
2007 |
2008 |
2009 | |
КТ = 2 |
64,8 |
71,2 |
77,0 |
93,2 |
КТ = 1,8 |
57,8 |
65,4 |
72,5 |
87,7 |
КТ = 1,7 |
57,8 |
66,4 |
74,5 |
90,2 |
КТ = 1,6 |
45,6 |
55,4 |
65,6 |
79,4 |
КТ = 1,3 |
70,4 |
69,6 |
69,4 |
84,1 |
КТ = 1 |
66,5 |
67,5 |
68,6 |
83,1 |
КТ = 0,5 |
80,7 |
70,8 |
65,7 |
79,6 |
Отметим, что согласно сценарию 3, новый страховой тариф вводится с 1 января 2007 года, поэтому за 2006 год результаты расчетов отражают влияние на убыточность действующего страхового тарифа (Постановление Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2005 г. №739).
Подводя итоги сказанному, остановимся на основных выводах.
Наиболее важной проблемой действующей системы ОСАГО является недостаточность базового страхового тарифа, а также несбалансированность тарифных коэффициентов для различных типов транспортных средств и территорий преимущественного использования.
Сохранение действующей системы тарификации в конце 2009 года приведет к убытку системы ОСАГО в размере 27,45 млрд рублей, что составит почти половину собранной в этом году премии. Прогноз изменения стабилизационного резерва следующий: по итогам 2006 года ожидается его почти 2-кратный рост, в последующие годы сокращение средств стабилизационного резерва будет происходить по зависимости параболического типа, а полное исчерпание стабилизационного резерва произойдет в первой половине 2008 года.
[1] Публикуется в сокращенном варианте с согласия и по материалам Федеральной службы страхового надзора: Доклад о ходе реализации Закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»: 2003–2006 годы. Обнинск: Эндемик. 2007. 59 с. См. также: http://www.fssn.ru/www/site.nsf/web/stat.