Бизнес-завтрак компании SAS
В преддверии внедрения стандартов Базель II российские банки серьезно озабочены тем, как научиться правильно управлять операционными рисками. Несколько передовых российских банков уже внедрили у себя подобные системы, и эксперты Газпромбанка и БИНБАНКа поделились практическим опытом внедрения и использования таких систем с участниками бизнес-завтрака «Банковские решения по операционным рискам». Он был организован российским подразделением компании SAS, ведущим поставщиком решений и услуг в области бизнес-аналитики, и прошел 15 сентября 2011 г. в московском отеле «Золотое кольцо». В дискуссии также приняли участие эксперты Сбербанка, группы ВТБ, Россельхозбанка, Райффайзенбанка, Внешэкономбанка, Банка Хоум Кредит, Страховой Группы «СОГАЗ», других кредитных и страховых организаций.
Обладая широкой мировой экспертизой, компания SAS, по отчетам ведущих независимых аналитических агентств, на протяжении многих лет является лидирующим мировым поставщиком решений по управлению операционными рисками. У компании SAS накоплен богатый опыт внедрения решения для управления операционными рисками в различных банках, страховых компаниях и других организациях многих стран. Так, решение SAS используется в банке Woori Bank, входящем в крупнейшую финансовую группу Южной Кореи, во французской страховой компании MGEN (Mutuelle Générale de l'Education Nationale), в итальянской энергетическая компании Enel, одной из крупнейших энергокомпаний в мире, и многих других.
Несмотря на подготовку российских банков к переходу на Базель II, информация о практической реализации систем управления операционными рисками сегодня является крайне скудной. Поэтому выступления двух практиков, накопивших реальный опыт использования таких систем, вызвали шквальный интерес участников мероприятия. В рамках своей презентации Елизавета Ясакова, начальник управления операционных и страховых рисков Газпромбанка, поделилась опытом внедрения в этом банке решения SAS по управлению операционными рисками SAS OpRisk Management, в том числе, его основной компоненты - SAS OpRisk Monitor (новое название – SAS Enterprise GRC). Особое внимание было уделено кастомизациям решения, потребовавшимся для оптимальной работы с ним, а также организационным и технологическим мероприятиям, реализованным в рамках внедрения решения для его успешной интеграции в деятельность всех подразделений Банка.
Начальник управления операционных рисков БИНБАНКа Рустам Бедрединов рассказал о том, как системы управления операционным риском (на примере SAS OpRisk Management) минимизируют убытки от инцидентов операционного риска, способствуют обеспечению непрерывности деятельности и оптимизируют резервы под операционный риск (посредством более точного его определения). В текущем году в БИНБАНКе запущена в промышленную эксплуатацию комплексная система управления операционными рисками на базе решения SAS. К системе подключено более тысячи сотрудников Банка. Накопленные сведения используются как для снижения потерь от реализованных операционных рисков, так и для определения капитала, необходимого для покрытия операционных рисков.
Для обмена опытом с участниками мероприятия в Россию приехал Сорин Энгел, признанный международный эксперт и автор многочисленных работ в области управления операционными рисками, ныне ведущий консультант SAS, имеющий за плечами опыт работы в таких компаниях, как JPMorgan Chase и Price Waterhouse Coopers, а также несколько десятков реализованных проектов в разных странах мира. Его блестящее выступление было посвящено практическому опыту управления операционными рисками и применения продвинутого подхода (AMA – Advanced Measurement Approach) как в банках Западной и Юго-Восточной Европы, так и в банках Индии и Ближнего Востока. Он рассказал о важных этапах на пути создания среды для управления операционными рисками, а также об интеграции в эту среду таких важнейших элементов, как идентификация рисков, их оценка, сбор данных о потерях, использование внешних данных, разработка и использование сценариев и ключевых индикаторов риска.
«Несмотря на серьезные инвестиции, управлять операционными рисками – выгодно для банка!» - сошлись во мнении участники мероприятия. Почему? С помощью систем по управлению операционными рисками банк сможет более эффективно идентифицировать возможные угрозы, которые могут привести к реализации операционных рисков, определить их приоритеты и предпринять необходимые действия для предотвращения таких угроз в наиболее уязвимых местах, таких, как процессы, продукты, информационные системы. Внедрение количественных мер оценки и систематического контроля операционных рисков позволит банку существенного снизить вероятность их возникновения и, таким образом, снизить свой финансовый и репутационный риск. В результате с течением времени уменьшатся количество и величина потерь, и банк сможет серьезно сократить свои издержки за счет оптимизации процессов и продуктовой линии банка, и таким образом, увеличить доходность своего бизнеса. Помимо этого, эффективное управление рисками приведет к существенной экономии капитала за счет применения продвинутого подхода (AMA) для расчета операционных рисков.
«Важно, что наличие эффективной системы управления операционными рисками может быть одним из факторов, способствующих повышению международного рейтинга банка, а это, как правило, обуславливает увеличение стоимости акций банка, а также более выгодные условия привлечения денег на международном рынке», - считает Рустам Бедрединов.
«Сегодня банковское сообщество России вплотную подошло к проблеме управления операционными рисками, - заявил Николай Филипенков, руководитель направления риск-менеджмента компании SAS Россия/СНГ. - Мы видим, что наиболее передовые банки смотрят на шаг вперед и уже сегодня активно готовятся к переходу на Базель II, в частности, формируют собственные базы инцидентов, и мы рады предложить банкам проверенное решение мирового уровня. Сегодня SAS обладает сильной командой в России, которая уже успешно реализовала в нашей стране и в СНГ ряд проектов по внедрению системы управления операционными рисками».
О компании SAS
Компания SAS является крупнейшей в мире частной IT-компанией, специализирующейся на разработке и продаже решений и услуг в области бизнес-аналитики. Компания основана в 1976 году, и сегодня в ее 400 офисах по всему миру работают 11,8 тыс. сотрудников. Около 25% своего дохода компания ежегодно реинвестирует в исследования и разработки (R&D). Ежегодный доход SAS постоянно растет на протяжении 35 лет, в 2010 году он составил 2,43 млрд. долларов. Клиентами SAS являются более 50 тысяч организаций в 126 странах мира. Среди них – 93 компании из первой сотни лидеров, включенных по итогам 2010 года в список FORTUNE Global 500®.
В России и странах СНГ компания SAS работает с 1996 года. Компания SAS предлагает заказчикам полный спектр решений и услуг в области бизнес-аналитики: консалтинг, внедрение, обучение и техническую поддержку.
Клиентами SAS в России и СНГ являются РЖД, МТС, Мегафон, МГТС, Сбербанк России, группа ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, ЮниКредит банк, Райффайзенбанк, Ситибанк, GE ConsumerFinance, Банк «Возрождение», Банк «Тинькофф Кредитные Системы», Райффайзен Банк Аваль, Приватбанк, Укрсиббанк, Банк Форум, Кредитпромбанк, Казахтелеком, Налоговый Комитет Республики Казахстан, НП «Совет рынка» и другие компании.
Подробная информация – на сайте компании www.sas.com/russia.
Сайт SAS Forum Russia 2011 - www.sasevents.ru.
SAS OpRisk Management (полное название - SAS Operational Risk Management) – это комплексное решение для управления операционными рисками. Оно включает в себя три основные компоненты:
· SAS Enterprise GRC (ранее – SAS OpRisk Monitor) – содержит механизмы управления инцидентами, оценки и проверки процессов (assessment, self-assessment), раннего предупреждения и пр.
· SAS OpRisk VaR – с помощью мощного математического аппарата SAS позволяет рассчитать показатель “Value at Risk” по операционным рискам при различных условиях и в различных разрезах (например, по вертикалям бизнеса, территориальной структуре).
· SAS Global Data – это публичные данные о реализации операционных рисков, накопленные SAS, которые могут быть использованы для построения моделей при малом количестве собственных данных у финансовых институтов.
Решения SAS OpRisk Management и SAS Enterprise GRC внедрены более чем в 200 финансовых институтах и нефинансовых организациях по всему миру: в Barclays, Societe Generale Group, Citigroup, ABN AMRO, PKO (Польша), группе Caixa Geral de Depositos (Португалия), OTP Group (Венгрия) и многих других.
