English version

	Для клиентов
	О профессии актуарий
	Гильдия актуариев
	Новости
	Объявления
	Журнал "Актуарий"
	Карьера и образование
	Дискуссионный форум
	Литература
	Статистика
	Полезные ссылки

 

АВТОРИЗАЦИЯ

Логин:
Пароль:

регистрация забыли свой пароль?

• О пенсиях для мужчин и женщин: социальные аспекты пенсионной реформы. Баскаков В.Н., Баскакова М.Е.- М.: Московский философский фонд, 1998. - 200 с.
  • Информационное обеспечение пенсионной реформы

Информационное обеспечение пенсионной реформы

• Доступная статистика
• Проблемы сбора необходимой статистики
• Перспективы объединения
• Принципы объединения

ДОСТУПНАЯ СТАТИСТИКА

Реформа системы пенсионного обеспечения - это весьма продолжительный процесс, успех которого определяется не только правильным выбором основных направлений и принципов проведения реформы, но и системой мероприятий, поддерживающих этот процесс в нужных рамках. Наиболее важное из таких "профилактических" мероприятий - периодическое актуарное оценивание деятельности как государственного, так и негосударственных пенсионных фондов. Его эффективность, в свою очередь, зависит от времени его проведения, а также наличия достаточной и разнородной информации об основных составляющих системы пенсионного обеспечения.

Одной из основных составляющих актуарного оценивания, призванной обеспечить стабилизацию финансового положения пенсионной системы в переходный период (как, кстати, и во все последующие периоды), должен стать расчет пенсионных тарифов и резервов с учетом прогнозируемой (ожидаемой) остаточной продолжительности жизни пенсионера, основанный на данных актуарной статистики (1). Однако до сегодняшнего дня проблеме создания российской актуарной статистики не уделяется должного внимания.

Недостаточный интерес к этой проблеме объясняется многими причинами, но, в первую очередь, временной удаленностью негативных финансовых и социальных последствий, вызванных некорректными расчетами, многочисленными сложностями, которые неизбежно возникнут в процессе создания системы сбора актуарной статистики. Кроме того, бытует точка зрения, вообще ставящая под сомнение необходимость создания актуарной статистики (по крайней мере, в рамках системы государственного пенсионного обеспечения). Смысл ее заключается в следующем: система государственного пенсионного обеспечения носит обязательный характер и, следовательно, охватывает все население России. Поэтому необходимые для проведения расчетов сведения можно получить из данных государственной статистики, которые также относятся ко всему населению России.

С такой точкой зрения можно было бы согласиться только в том случае, если бы в системе пенсионного обеспечения будут предусмотрены единые для всего населения пенсионные основания и правила начисления пенсий. Однако, как было отмечено в главе 1, Программа пенсионной реформы в нашей стране предусматривает построение многоуровневой системы пенсионного обеспечения, при которой все население будет разделено на некоторые подмножества, представители которых будут получателями определенного вида (или видов) пенсий, например, трудовой, социальной или дополнительной пенсии. То есть каждому виду пенсионного обеспечения будет соответствовать свой контингент участников пенсионной системы со своими социально-демографическими характеристиками. Например, работник, отработавший определенный срок во вредных условиях труда, будет получателем пенсии по условиям труда, а лица, не сумевшие выработать необходимого страхового стажа, будут получателями социальной пенсии.

В то же время понятно, что эти "подмножества" в отдельных случаях могут пересекаться. Например, человек, получающий трудовую пенсию, может быть одновременно участником какого-либо негосударственного пенсионного фонда, а работник, получающий пенсию по условиям труда, рано или поздно станет получателем обычной трудовой пенсии. Понятно также и то, что эти "подмножества" будут не идентичны по своим социально-демографическим характеристикам. С очень большой долей вероятности можно предположить, что среди получателей социальных пенсий будет больше женщин, чем среди всех пенсионеров, а среди получателей досрочных пенсий по условиям труда, наоборот, будут преобладать мужчины. Остаточная продолжительность жизни получателей обычной трудовой пенсии будет, по всей вероятности, выше, чем у получателей пенсии по инвалидности и так далее.

В такой ситуации организация работ по расчету тарифов и резервов для того или иного вида пенсионного страхования не может быть ориентирована на использование общих таблиц продолжительности жизни по ряду причин.

Во-первых, общие таблицы продолжительности жизни не отличаются высокой точностью и полной сопоставимостью лежащих в их основе данных, а также тщательностью математической обработки (2).

Во-вторых, набор показателей государственной статистики не позволяет построить необходимое множество актуарных таблиц для обоснования тарифов различных схем государственного и негосударственного пенсионного страхования. При этом следует отметить, что таблицы продолжительности жизни являются основным, но далеко не единственным типом актуарных таблиц. Например, для расчета тарифов пенсии по инвалидности необходимы таблицы с половозрастными вероятностями наступления инвалидности соответствующей группы или класса болезней, аналоги которых вообще отсутствуют в данных государственной статистики (3).

В-третьих, и это, вероятно, самое главное - получателями различных видов пенсий являются различные совокупности населения, с различными социально-демографическими характеристиками, а принятая Госкомстатом система разбиения населения на группы не всегда соответствует тем группам, которые образуют получатели различных видов пенсий. Этот факт имеет принципиальное значение и по-разному проявляется в различных видах пенсионного страхования.

В негосударственных пенсионных фондах указанная проблема будет иметь свои особенности, связанные с тем, что эти фонды работают с особой группой населения: совокупностью лиц, добровольно застрахованных в разное время и в разном возрасте. Сам факт добровольного страхования предполагает не только определенный уровень достатка работника и/или его работу на "богатом" предприятии, имеющем возможность организовать дополнительное пенсионное обеспечение для своих сотрудников, но и подразумевает наличие у участников фонда весьма значительных прав по изменению условий договора о негосударственном пенсионном обеспечении и/или его расторжению. А это, в свою очередь, может привести к так называемому "самоотбору".

Поясним суть "самоотбора" на примере из области страхования жизни. Дело в том, что в процессе страхования участвуют две стороны - страховщик и страхователь, каждый из которых стремится к уменьшению своего риска. При этом один из основных способов уменьшения рисковой составляющей страхования - это более полный учет информации о состоянии здоровья страхователя. При этом обе стороны делают диаметрально противоположные выводы.

С одной стороны, страховщики, защищая свои интересы при страховании жизни, применяют ограничения андеррайтинга.

С другой стороны страхователи, принимая решение о финансовой целесообразности для себя такого страхования, также учитывают состояние своего здоровья, наличие в семье наследственных заболеваний, приверженность вредным привычкам, и многие другие факторы. В результате изначально здоровые люди, например, реже страхуются на случай смерти, а люди, подверженные заболеваниям, реже страхуются на дожитие.

Отмеченные тенденции "скрытого" отбора усиливаются при досрочном расторжении действующих договоров по инициативе страхователей. Это приводит к отличию в показателях смертности среди застрахованных по указанным рискам в 1,5-2,5 раза (4). Именно поэтому продолжительность предстоящей жизни застрахованных не может быть адекватно описана общей (ни реальной, ни гипотетической) таблицей продолжительности жизни.

Похожие проблемы возникнут при формировании пенсий по условиям труда и по инвалидности. Здесь, как и в НПФ, совокупность застрахованных лиц по своим "характеристикам" будет сильно отличаться от генеральной совокупности. Правда причина этих отличий иная: работа в неблагоприятных условиях труда неизбежно скажется на здоровье людей, занятых по профессиям, дающим право на досрочный выход на пенсию.

В странах с давними традициями личного страхования для расчета тарифов пользуются актуарными таблицами смертности, составленными по данным страховых компаний и пенсионных фондов о числе застрахованных, умерших по возрасту, году рождения и значительному числу других факторов.

К сожалению, на сегодняшний день приходится констатировать, что актуарной статистики в России не существует. Поэтому страховые компании и пенсионные фонды в подавляющем большинстве вынуждены идти на неравноценную замену и использовать данные государственной статистики (5), которая пока еще является для них практически единственным источником демографической информации (6).

ПРОБЛЕМЫ СБОРА НЕОБХОДИМОЙ СТАТИСТИКИ

Решение рассмотренных информационных проблем нам видится в создании базы данных по актуарной статистике. Причем совершенно очевидно, что такая база данных ни сегодня, ни в ближайшее время не может быть сформирована в системе Госкомстата РФ, который плохо справляется даже с ранее возложенными на него обязанностями.

Разработку и формирование такой базы данных должны взять на себя сами пенсионные фонды. При этом необходимо отметить, что эта работа требует значительных интеллектуальных, финансовых и временных затрат (7), размеры которых можно попытаться априори оценить из следующего примера.

Определим (хотя бы приближенно) число застрахованных, которых необходимо обследовать для построения "полного" комплекта селективных таблиц продолжительности жизни. Как было уже сказано, на продолжительность предстоящей жизни оказывают влияние множество социальных, экономических, экологических, региональных, биологических, этнических и других факторов. В табл. 6.1 приведены некоторые из них (воздействие которых на смертность когда-либо изучалось).

Даже если анализировать только указанные факторы, то с учетом всех возможных градаций, число различных таблиц продолжительности жизни k будет составлять аж 17088 (число k рассчитывается по формуле k = m1 x m2 x ... x mp, где mj - число градаций по фактору xj, а p - общее число анализируемых факторов).

Но это еще не все. Для того, что бы построить эти таблицы, нужно обследовать определенное количество N застрахованных, которое рассчитывается по формуле N = k x n, где n - объем выборки, необходимый для построения одной таблицы (здесь следует учесть, что получаемая выборка - цензурированна справа, и, следовательно, наиболее важный для задач страхования правый хвост функции дожития оценивается менее точно, поэтому минимальный объем выборки будет составлять несколько сотен человек). Таким образом, общий объем наблюдений N составляет несколько десятков миллионов человек.

Таблица 6.1. Факторы, влияющие на смертность населения и их возможная градация

Рассмотренный пример позволяет заключить следующее. Во-первых, по мере роста объемов перерабатываемой информации и, в частности, числа исследуемых факторов и характеризующих их признаков, возможность эффективной реализации этой задачи становится все менее реальной. В этих условиях выходят на первый план проблемы снижения размерности и классификации факторов смертности, которые в связи с многоплановостью и сложностью описываемых ими процессов носят многомерный и разнотипный характер.

Во-вторых, несмотря на то, что некоторые исследуемые факторы окажутся не информативными или производными от других факторов и будут исключены из анализа, потребуется столь огромный объем информации, что его невозможно поднять отдельному пенсионному фонду (с одной стороны, у него просто нет столько клиентов, с другой - это очень дорого). Поэтому проблема создания банка данных актуарной статистики требует решения в общенациональном масштабе.

Актуарная статистика должна стать информационной базой системы пенсионного обеспечения (да и всей системы социального и личного страхования) и выполнять исключительно важную роль в проведении реформы. Причем значение этой статистики для страховщиков (в широком понимании) возрастает, и будет возрастать по мере становления страхового рынка и развития конкуренции. Ведь именно на ее основе производится построение селективных таблиц продолжительности жизни, расчет соответствующих страховых тарифов и резервов. Кроме того, в личном страховании показатели актуарной статистики используются для проведения идентификации страхователей при заключении договора о страховании и назначения им оптимальных страховых тарифов. И как говорит зарубежный опыт, эффективность работы самих компаний напрямую связана с качеством используемой статистики.

ПЕРСПЕКТИВЫ ОБЪЕДИНЕНИЯ

Если обратиться к истории страхования, то становится понятным, что формирование общих баз данных по актуарной статистике - это естественный процесс становления страхового рынка. В западных странах этот процесс начался в середине прошлого века. Несмотря на конкуренцию, страховые компании сравнительно быстро поняли необходимость объединения имеющегося у них статистического материала и уже в 1843 г. в Великобритании были получены актуарные таблицы смертности по совокупным статистическим данным 17 страховых обществ, а в 1869 г. - 20 обществ.

В России первые актуарные таблицы смертности были опубликованы в 1916 г. по данным 9 страховых обществ. Однако после революции работа в этом направлении была прекращена вследствие введения государственной монополии на страхование. В советский период для расчета страховых тарифов использовали общие таблицы смертности.

Весьма непродолжительный период существования в России альтернативного страхования оказался доста-точным для того, чтобы значительная часть компаний, осуществляющих личное и пенсионное страхование, ощутила необходимость объединения имеющейся в их распоряжении статистического материала в общую базу данных.

Для оценки степени готовности к сотрудничеству по созданию объединенной базы данных актуарной статистики "Актуарный информационно-аналитический центр" при МГТУ им. Н.Э. Баумана и ВЦИОМ провели пилотажный опрос участников выставки "Страхование 96". Опросом было охвачено 45 организаций из 97 представленных на выставке, в том числе 34 осуществляющих личное страхование (8).

Анализ результатов проведенного опроса показал, что страховые компании крайне заинтересованы в получении разнородной информации, касающейся личного страхования. Так, 74% опрошенных страховых компаний, осуществляющих личное страхование, заинтересованы в получении данных по смертности, травматизму и инвалидности среди лиц, застрахованных по соответствующим рискам (см. табл. 6.2).

Таблица 6.2. Распределение ответов респондентов на вопрос о том, в получении каких данных, касающихся личного страхования, они заинтересованы

В получении такого типа информации также заинтересована половина компаний, пока не осуществляющая личного страхования.

Столь же высока доля опрошенных компаний (68%), заинтересованных в получении информации, касающейся заболеваемости среди лиц, застрахованных на случай болезни. Хотя такой информацией в основном интересуются компании, занимающиеся медицинским страхованием, а их среди опрошенных 27. Если провести расчет отдельно для компаний осуществляющих медицинское страхование, то процент заинтересованных возрастает до 70%.

В меньшей степени заинтересованы в данном виде информации организации, которые непосредственно не занимаются страхованием, а лишь создают инфраструктуру страхового рынка. Но даже среди них каждая пятая организация отметила заинтересованность в получении статистических данных, касающихся смертности, заболеваемости и травматизма и для каждой десятой представляют интерес данные по инвалидности.

Полученные результаты могут свидетельствовать о том, что в настоящее время страховщики испытывают недостаток в актуарной статистике и/или не удовлетворены качеством доступной (имеющейся) информации. Для ряда компаний это может также означать, что они планируют расширение сферы деятельности, разработку новых страховых продуктов или модернизацию существующих. В любом случае такой высокий показатель заинтересованности в статистической информации свидетельствует на наш взгляд о том, что опрошенные компании пришли на страховой рынок с серьезными намерениями, заинтересованы в его развитии и думают о перспективах своей деятельности.

Особый интерес представляют ответы на вопросы, касающиеся готовности страховых компаний предоставлять разнородную информацию о своих страхователях в общую базу данных. Дело в том, что бытует расхожая точка зрения о неготовности российских страховых компаний к тесному сотрудничеству ввиду существующей между ними конкуренции, при которой такого рода информация (в определенном смысле) составляет коммерческую тайну. Во время проведения опроса ряд страховщиков априори опасались неготовности своих коллег к сотрудничеству. Полученные нами результаты о перспективах создания общей базы данных по актуарной статистике (см. табл. 6.3) превзошли все ожидания и потому приобретают особую важность.

Так, около 65% страховых компаний, осуществляющих личное страхование, готовы к объединению имеющейся у них статистической информации по личному страхованию. Несколько выпадают данные по заболеваемости (62%), но причины этого мы обсуждали выше.

По сравнению с группой вопросов о потребности в актуарной информации, здесь наблюдался значительный процент (26-33%) респондентов не ответивших на поставленный вопрос (см. строку "Нет ответа"). Для выявления этой категории респондентов были построены двухмерные таблицы сопряженности ответов на вопросы:

1.       Заинтересованы ли они в получении информации данного типа;

2.       Готовы ли предоставлять свои данные в общую базу.

В качестве примера (см. табл. 6.4) приведены результаты расчета касающиеся ответов на вопросы о данных по смертности среди лиц, застрахованных на случай смерти (результаты расчетов для других типов данных аналогичны и потому не приводятся).

Проведенный анализ показал, что по всем исследуемым видам информации среди не ответивших респондентов - только те, кто одновременно не заинтересованы в ее получении. Таких компаний среди осуществляющих страхование жизни около 25%. Процент же компаний, заинтересованных в статистической информации по смертности среди застрахованных и одновременно готовых к ее объединению, составляет 88%.

Таблица 6.3. Распределение ответов респондентов на вопрос о том, какие данные, касающиеся личного страхования, они готовы предоставить в общую базу данных

Таким образом, полученные результаты пилотажного опроса убедительно свидетельствуют о высокой степени заинтересованности российских страховых компаний в статистических данных, касающихся личного страхования и их готовности к сотрудничеству в области создания общей базы статистических данных по личному страхованию.

Таблица 6.4. Совместное распределение ответов респондентов на вопросы о том, заинтересованы ли они в получении данных, касающихся смертности и готовы ли они предоставить свои данные в общую базу данных
(компании осуществляющие страхование жизни)

ПРИНЦИПЫ ОБЪЕДИНЕНИЯ

Объединение статистических данных страховых компаний и пенсионных фондов, осуществляющих личное страхование, не может быть чисто механическим. По сути дела, сегодня речь идет о создании принципиально новой интегрированной системы показателей актуарной статистики, которая должна отражать основные социально-демографические процессы личного и пенсионного страхования в их взаимосвязи и взаимозависимости. Для этого необходимо не только теоретически разработать проект системы показателей, но и, параллельно с теоретическими разработками, совершенствовать существующую информационную базу и найти способы преодоления барьеров интегрирования информации в их методическом, содержательном и организационном аспекте.

Для этого, по нашему мнению, необходимо разработать подробную концепцию содержания и методики системы актуарной статистики с учетом всех целей и функций страхования. Работа над ней могла бы строиться следующим образом:

• разработка перечня наиболее важных страховых продуктов, по которым необходимо наличие данных социально-демографической статистически, при этом внимание необходимо уделять как традиционным для нашей страны видам личного и пенсионного страхования, так и видам, которые могут стать актуальными в перспективе (исходя из анализа практики личного страхования в различных странах);
• разработка единой методической базы для сбора, хранения и обработки собираемых данных;
• определение системы показателей, способных наглядно и адекватно отразить потребности страховых компаний и пенсионных фондов;
• создание механизма корректировки (при необходимости) перечня видов страхования и системы показателей в процессе изменения конъюнктуры рынка личного и пенсионного страхования, а также механизма участия потребителей статистической информации в такой корректировке.

Для этого следует провести подробную "инвентаризацию" существующей информационной базы, изучить запросы потребителей актуарной статистики, ознакомиться с опытом международных и зарубежных статистических центров и актуарных обществ.

С нашей точки зрения система социально-демографических показателей должна отвечать определенным требованиям:

• охватывать все важные области и аспекты социально-демографических процессов системы личного и пенсионного страхования;
• обеспечить взаимосвязь данных внутри самой системы актуарной статистики на основе ряда аналитических операций, отражающих эти связи (прежде всего путем использования единых классификаций и классификаторов);
• выявлять различия в смертности и заболеваемости отдельных социально-демографических групп населения;
• отслеживать воздействия постановлений властных структур на положение отдельных социально-демографических групп населения (например, мужчин и женщин), изменения различий в их положении, а также возможных изменений страхового законодательства;
• соблюдать преемственность в использовании существующей методической базы (потребность в изучении динамики смертности населения диктует необходимость создания такой системы показателей, которая, с одной стороны, позволяла бы по-новому и более полно раскрыть современные проблемы смертности, с другой - дала бы возможность сопоставления смертности отдельных социально-демографических групп населения во времени);
• методологическая и методическая совместимость с аналогичными показателями, принятыми в мире.

Кроме указанных требований к системе как таковой, по-видимому, следует разработать единую методику описания всех используемых показателей с целью достижения их унификации и сопоставимости, что является одним из основных принципов превращения простого перечня показателей в систему. Эта методика могла бы содержать информацию следующего вида:

• объяснение, почему было отдано предпочтение именно этому показателю из ряда ему подобных показателей;
• методическое содержание и формализованное описание показателей, то есть периодичность наблюдения, способ получения показателя, способ расчета, степень агрегации, способ публикации, код показателя в банке данных и т.д.;
• аналитическое использование показателя, прежде всего при актуарных расчетах и периодически повторяющихся анализах социально-демографической сферы, его связи с другими показателями системы, особенности интерпретации и т.п.;
• методическая совместимость с аналогичными показателями государственной и/или международной социально-демографической статистики.

В заключение хочется добавить, что проблемы создания полноценной актуарной статистики в действительности существенно шире, чем информационное обеспечение пенсионной системы России. Не следует забывать, что потребителями актуарной статистики также должны стать Фонд социального страхования РФ, Фонд обязательного медицинского страхования, страховые компании. Именно поэтому создавать актуарную статистику надо объединенными усилиями всех заинтересованных сторон.

1 Актуарная или страховая статистика, в отличие от существующей сегодня в системе Госкомстата государственной статистики, основывается исключительно на данных о контингенте страховых компаний и пенсионных фондов. При этом система ее показателей, способы сбора и обработки ориентированы на весьма конкретную цель - оценку наступления страховых случаев, например, травмы, заболевания, инвалидности, смерти и др. (Вернуться)
2 Баскаков В.Н., Карташов Г.Д. Построение таблиц продолжительности жизни по данным внутренней статистики НПФ.// Пенсионные фонды, 1996. N4. (Вернуться)
3 Баскаков В.Н., Андреева О.С., Сироткина М.В., Шуплякова А.Ю. Здоровье нации // Страховое ревю, 1998.- N9. (Вернуться)
4 Малешевский Б.Ф. Теория и практика пенсионных касс. С.-П. 1890. (Вернуться)
5 Наиболее полную характеристику населения по социально-демографическим признакам получают обычно на основе переписей населения, проводимых периодически, раз в 10 лет. При этом текущая регистрация демографических событий ведется непрерывно, хотя ее данные (в частности о рождениях и смертях по возрасту и полу) обобщаются обычно 2 раза в год. Это дает возможность ежегодно получать т.н. оценки численности и половозрастного состава населения на начало года и строить таблицы смертности реального и гипотетического поколения. (Вернуться)
6 Следует отметить, что та информация о будущих пенсионерах, которую уже начали собирать в соответствии с Федеральным законом "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе государственного пенсионного страхования", во многом удовлетворит информационные потребности государственного пенсионного страхования. Однако для нужд негосударственного пенсионного обеспечения и личного страхования собираемой информации явно недостаточно. Например, она не содержит сведений о наступлении инвалидности и заболеваемости у работников (необходимых для назначения пенсий по инвалидности), сведений об иждивенцах (необходимые для назначения пенсии по случаю потери кормильца) и др. (Вернуться)
7 Сивкова В. Под колпаком у государства скоро будет каждый из нас // Аргументы и факты, 1998, N44 (941). (Вернуться)
8 Баскаков В.Н., Бодрова В.В., Гражданкин А.И. База данных по подписке // Страховое ревю. 1997, N3. (Вернуться)

---

смотреть комментарии (0)