Семинар «Агрегация риска в контексте Solvency II» Европейской актуарной академии в Праге.
Европейская актуарная академия проводит очередной семинар. Семинар состоится 14 и 15 июня в г.Праге (Чехия). Тема семинара – «Агрегация риска в контексте Solvency II».
В рамках Solvency II страховщики должны рассчитывать 99,5 квантиль распределения современной стоимости будущих доходов (PVFP, Present Value of Future Profits) после первого прогнозного года. В рамках внутренних моделей от страховщиков также требуется прогноз полной вероятности.
В любом случае, на практике управленческое решение не должно основываться только на одной точке распределения. При принятии решения необходимо принять во внимание все возможные исходы и риски. Таким образом, профессиональные прогнозы распределения вероятности чрезвычайно значимы в управлении, основанном на оценке капитала и риска.
На предстоящем семинаре будут рассматриваться и обсуждаться различные методы агрегации риска, их достоинства и недостатки. Рассматриваемые примеры касаются, в основном, страхования жизни, однако могут использоваться и в других отраслях страхования.
На семинар приглашаются актуарии, риск-менеджеры, представители надзорных органов, аудиторы, применяющие в своей деятельности положения Solvency II.
Рабочий язык семинара – английский.
25 апреля заканчивается период ранней льготной регистрации. Регистрационный сбор составляет 710 евро плюс 20 % НДС. После этой даты стоимость участия – 790 евро (плюс НДС).
Более подробную информацию о семинаре, его программе и условиях участия вы можете получить на сайте Европейской актуарной академии.
