Семинар Европейской актуарной академии «Диверсификация в рамках Solvency II»
10-11 мая 2012 г. Европейская актуарная академия (ЕАА) проводит в Берлине семинар на тему «Диверсификация в рамках Solvency II».
Важность диверсификации обусловлена тем, что предприятие подвержено множеству некоррелируемых рисков. Диверсификация является одним из основных факторов при определении требований к капиталу в системах, основанных на риске, таких как Solvency II.
В ходе семинара будут рассмотрены теоретические основы и практическое применение диверсификации, некоторые методы ее количественной оценки и моделирования корреляции между рисками. После теоретической части будут проведены практические занятия по использованию методов моделирования диверсификации в соответствии с требования стандарта Solvency II.
Участникам необходимо иметь базовые знания статистики и теории вероятностей, навыки работы с Microsoft Excel. Знания Solvency II приветствуются, но не обязательны.
Стоимость участия в семинаре составляет 970 евро плюс НДС. Отказаться от участия в семинаре возможно не позднее, чем за 4 недели до его начала. В противном случае вы можете заменить участника, но должны предупредить об этом заранее.
Более подробно с программой семинара и условиями участия вы можете ознакомится на сайте Европейской актуарной академии.
