Профессиональные экзамены Гильдии актуариев
Гильдия актуариев - полный член Международной актуарной ассоциации (International Actuarial Association - IAA). Это означает, что квалификация членов Гильдии актуариев соответствует мировым стандартам, и они включены в глобальный реестр квалифицированных актуариев, насчитывающий чуть более 50 тысяч человек из 60 стран мира.
Курсы подготовки к профессиональным экзаменам Гильдии актуариев
Факультет экономики ЕУСПб осуществляет подготовку к профессиональным экзаменам Гильдии актуариев. Подготовка осущетсвляется к следующим экзаменам:
- III. Макро- и микроэкономика
- V. Актуарная математика-1
- VI. Актуарная математика-2
- VII. Теория риска
Занятия ведут профессора факультета экономики. Подготовку по актуарным дисциплинам осуществляет член Правления Гильдии актуариев кандидат экономических наук Андрей Алексеевич Кудрявцев.
Длительность программ и стоимость обучения
|
Курс |
Форма обучения |
Длительность |
Сроки проведения |
Стоимость |
|
Экономика |
очная |
40 акад. ч. |
Начало занятий по мере комплектования группы |
15000 руб. |
|
заочная |
9000 руб. | |||
|
Актуарная математика-1 |
очная |
40 акад. ч. |
Начало занятий по мере комплектования группы |
15000 руб. |
|
заочная |
9000 руб. | |||
|
Актуарная математика-2 |
очная |
40 акад. ч. |
Начало занятий по мере комплектования группы |
15000 руб. |
|
заочная |
9000 руб. | |||
|
Теория риска |
очная |
40 акад. ч. |
Начало занятий по мере комплектования группы |
20000 руб. |
|
заочная | 12000 руб. |
Занятия будут проводиться в вечернее время. В конце курса будет проведен пробный экзамен.
Дополнительная информация - по электронной почте econ@eu.spb.ru (с пометкой «Актуарные курсы») и по тел. +7 (812) 386-7632.
Программа курсов подготовки к профессиональным экзаменам Гильдии актуариев
Программа курсов соответствует рекомендациям Гильдии актуариев по подготовке к соответствующим профессиональным экзаменам.
Экономика
- Спрос и предложение
- Выбор потребителя
- Стохастическое доминирование
- Теория фирмы
- Структура рынка
- Микроэкономические принципы
- Публичный финансовый сектор
- Национальный доход
- Макроэкономические модели
- Макроэкономическая политика
- Международная торговля, платежный баланс и обменные ставки
- Безработица, инфляция, рост
- Экономическая статистика
Актуарная математика-1
- Введение в таблицы смертности
- Основные показатели таблиц смертности. Интенсивность (сила) смертности.
- Модели оценки обязательств по выплате страхового аннуитета и договорам страхования жизни
- Оценка обязательств по страховым аннуитетам. Классификация страховых аннуитетов. Оценка на основе условных совокупностей. Оценка математического ожидания случайной величины обязательств.
- Оценка обязательств по договорам страхования жизни. Классификация договоров страхования жизни. Оценка на основе условных совокупностей. Оценка математического ожидания случайной величины обязательств.
- Оценка премий и резервов по страхованию жизни
- Премии по страхованию жизни. Нетто-премии. Расходы на ведение дела и их распределение по годам действия договора. Брутто-премия.
- Основные методы оценки резервов по страхованию жизни. Рисковая сумма, рисковая и накопительная премия. Перспективный метод. Ретроспективный метод. Метод разности премий. Метод оплаченного страхования. Эквивалентность методов. Рисковая сумма и ее распределение. Рисковая и накопительная премия.
Актуарная математика-2
- Модели с непрерывным временем
- Актуарные модели с непрерывным временем. Модели страхования жизни с непрерывным временем. Модели страховых аннуитетов с непрерывным временем. Переходные формулы. Премии и резервы в модели с непрерывным временем.
- Динамика резервов по страхованию жизни.
- Дифференциальное уравнение Тиле. Динамика резервов по страхованию жизни при различных сценариях процентных ставок.
- Вероятностные модели страхования жизни
- Распределение обязательств в страховании жизни. Распределение обязательств по договорам страхования жизни. Распределение настоящей стоимости страхового аннуитета
- Премии и резервы по страхованию жизни как математические ожидания. Денежные потоки по договорам страхования жизни. Оценка чистой настоящей стоимости по таким потокам. Премии как оценка, обеспечивающая равенство нулю математического ожидания чистой настоящей стоимости. Неистекшие потоки и их чистая настоящая стоимость. Резерв как математическое ожидание чистой настоящей стоимости неистекших потоков.
- "Продвинутые" актуарные модели
- Эффекты селекции. Типы селекции при страховании жизни. Селекционные таблицы смертности.
- Модели с несколькими причинами выбытия и особенности актуарных расчетов для них. Модели с несколькими причинами выбытия. Порядок выбытия. Разные типы вероятностей. Особенности статистического оценивания. Страхование с различными страховыми суммами. Основы актуарных расчетов по пенсионным схемам.
- Модели выбытия для нескольких лиц. Понятие статуса. Модели выбытия для нескольких лиц. Понятие статуса. Модели с несколькими состояниями.
- Особенности актуарных расчетов для нескольких лиц. Договоры страхования на случай первой смерти в группе. Договоры страхования на случай последней смерти в группе. Договоры страхования с учетом очередности смертей в группе. Аннуитеты на пережитие. Освобождение от уплаты премий.
Теория риска
- Основы актуарных расчетов для имущественного страхования
- Распределение ущерба и его модификации. Виды распределения ущерба. Оценка распределения ущерба. Условия договора страхования и модификация распределения ущерба. Модель индивидуального риска. Модель коллективного риска.
- Оценка премий по имущественному страхованию. Методы оценки нетто-премии и расходов на ведение дела. Принципы оценки премий.
- Модели неоднородных портфелей
- Различные подходы к моделированию неоднородных портфелей. Проблема неоднородности страховых портфелей. Перекрестное субсидирование. Модели смесей распределений. Расщепление смесей. Классификация данных о выплатах.
- Модели построения тарифных классов. Использование информации о факторах риска. Метод Бейли-Саймона. Многомерная классификация. Регрессионные методы построения тарифных классов.
- Учет качества данных
- Модель ограниченных флуктуаций. Размах доверительного интервала как критерий качества. Требования к объему данных. Оценка качества данных.
- Простые модели наибольшей точности (Бюльманна и Бюльманна-Штрауба). Байесовские модели. Авторегрессионные линейные модели. Модель Бюльманна. Модель Бюльманна-Штрауба.
- Регрессионные и иерархические модели наибольшей точности. Линейные регрессионные модели. Полулинейные регрессионные модели. Иерархические модели. Регрессионные иерархические модели.
- Модели систем "бонус-малус"
- Марковские модели систем "бонус-малус". Модель с несколькими состояниями. Обеспечение марковского свойства. Стационарное распределение. Особенности моделей для открытых и замкнутых совокупностей.
- Конструирование систем "бонус-малус". Критерии эффективности систем "бонус-малус". Выбор системы.
- Резервы в имущественном страховании
- Статистика, лежащая в основе оценки резервов. Основные методы оценки резервов.
Материал взят с сайта Европейского Унивеситета в Санкт-Петербурге http://www.eu.spb.ru/econ/continuing-education/actuarial-exams
Другие ресурсы посвященные Гильдии актуариев:
 Информацию о предстоящих экзаменах и важных событиях Гильдии вы можете отслеживать в нашем разделе Объявления
или на официальном сайте Гильдии . 
Вы можете подписаться на группу Гильдии в социальной сети Facebook . |
